Thị trường có xu hướng với chuyển động định hướng rõ ràng
| Strategy Type | Hệ thống theo xu hướng dùng nến làm mượt (Smoothed Candlestick Trend Following) |
| Market Outlook | Thị trường có xu hướng với chuyển động định hướng rõ ràng |
| Risk Profile | Rủi ro xác định dựa trên mẫu hình nến HA hoặc ATR |
| Reward Profile | Tiềm năng lợi nhuận không giới hạn trong các xu hướng kéo dài |
| Time Horizon | Giao dịch lướt sóng đến trung hạn (điển hình 5-30 ngày) |
| Capital Requirement | Trung bình (cần ký quỹ cho hợp đồng tương lai) |
| Margin Type | Ký quỹ ban đầu theo quy định VSDC cho HĐTL VN30 (hiện ~17% giá trị hợp đồng) |
| Best Used When | Nhiều nến HA cùng màu liên tiếp, không có bóng dưới/bóng trên đối nghịch |
| Hnx Hose Applicability | Tuyệt vời cho HĐTL chỉ số VN30 (VN30F) - sản phẩm phái sinh niêm yết thanh khoản nhất Việt Nam, giao dịch trên thị trường phái sinh của HNX, thanh toán bù trừ qua VSDC. Cổ phiếu cơ sở VN30 niêm yết trên HOSE. |
| Ssc Compliance | Tuân thủ quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về giao dịch chứng khoán phái sinh; mở tài khoản giao dịch phái sinh riêng tại công ty chứng khoán (CTCK) thành viên bù trừ. |
| Contract Specs | Hệ số nhân 100.000 VND/điểm chỉ số; bước giá 0,1 điểm (= 10.000 VND/HĐ); thanh toán bằng tiền mặt theo giá đóng cửa VN30 ngày đáo hạn; biên độ ±7% so với giá tham chiếu. • Luôn có 4 mã cùng lúc: tháng hiện tại, tháng kế tiếp và 2 tháng cuối của 2 quý gần nhất (chu kỳ 3/6/9/12). Thanh khoản tập trung gần như toàn bộ ở hợp đồng tháng gần nhất (VN30F1M). • Việt Nam KHÔNG có quyền chọn (options) niêm yết và KHÔNG có HĐTL cổ phiếu đơn lẻ. Vì đây là chiến lược thuần hợp đồng tương lai, VN30F là công cụ thực thi tự nhiên và phù hợp nhất. HĐTL hàng hóa giao dịch trên MXV (sàn riêng) có thể dùng để đa dạng hóa. |
| Trading Hours | Phái sinh VN30: 08:45-11:30 (phiên sáng, gồm ATO 08:45-09:00) và 13:00-14:45 (phiên chiều, gồm ATC 14:30-14:45), giờ Việt Nam (GMT+7). Phái sinh mở cửa sớm hơn thị trường cơ sở 15 phút. HĐTL hàng hóa MXV giao dịch gần như 24h theo giờ các sàn quốc tế. |
| Expiry Considerations | Ngày giao dịch cuối cùng là Thứ Năm thứ ba của tháng đáo hạn. Với giao dịch trung hạn, cần chuyển (roll) vị thế sang hợp đồng tháng kế trước tuần đáo hạn vì thanh khoản dồn vào tháng gần nhất. Lưu ý biến động quanh ngày đáo hạn do thanh toán tiền mặt theo VN30 đóng cửa. |
| Tax Implications | Cá nhân cư trú chịu thuế TNCN trên giao dịch phái sinh theo phương pháp khoán: tạm tính 0,1% trên giá trị giao dịch được xác định theo công thức của cơ quan thuế (giá thanh toán × hệ số nhân × số hợp đồng × hệ số điều chỉnh). Nhà đầu tư nên kiểm tra Thông tư 111/2013/TT-BTC và các văn bản sửa đổi hiện hành để biết hệ số và công thức chính xác. |
| Liquidity Notes | VN30F có thanh khoản rất cao (một trong những HĐTL chỉ số sôi động nhất khu vực tính theo số hợp đồng), lý tưởng cho giao dịch HA. Hợp đồng VN30F1M tốt nhất để vào lệnh. HĐTL Trái phiếu Chính phủ gần như không có thanh khoản với nhà đầu tư cá nhân. Không có HĐTL cổ phiếu đơn lẻ để chạy HA đa cổ phiếu. |
Nến HA sử dụng giá trị trung bình: Giá đóng HA là trung bình của OHLC, Giá mở HA là trung bình của thân nến trước đó. Việc làm mượt này tạo ra xu hướng rõ ràng hơn nhưng có nghĩa là giá HA không khớp với giá thị trường thực tế.
Không! Giá HA là phép tính trung bình, không phải giá thị trường thực tế. Luôn dùng biểu đồ thường để xác định mức vào lệnh, thoát lệnh và cắt lỗ thực tế. HA cho bạn biết hướng, biểu đồ thường cho bạn biết giá chính xác.
Khi nến HA xanh (tăng giá) không có bóng dưới, điều đó có nghĩa là Giá mở HA bằng Giá thấp HA - nến mở ở điểm thấp nhất và chỉ đi lên. Điều này cho thấy áp lực mua mạnh không có sự đẩy lùi của phe bán.
Chờ 2-3 nến xác nhận sau khi đổi màu trước khi vào lệnh. Một nến có thể là tín hiệu sai. 2-3 nến cùng màu với mẫu hình nhất quán (tốt nhất là không có bóng ngược) xác nhận sự thay đổi xu hướng.
Thoát khi: (1) HA đổi màu, (2) Xuất hiện nến lưỡng lự (thân nhỏ, cả hai bóng), (3) Bóng ngược xuất hiện trên nến xu hướng mạnh, hoặc (4) Hình thành doji. Thoát sớm hơn bảo toàn nhiều lợi nhuận hơn.
Dùng MA (như EMA 50) trên biểu đồ thường để xác định hỗ trợ/kháng cự. Tìm tín hiệu HA tại các mức MA. Ví dụ: HA đổi màu sang xanh tại hỗ trợ EMA 50 = lệnh mua xác suất cao. Điều này cung cấp xác nhận kép.
ADX > 25 là ngưỡng tiêu chuẩn. Kiểm tra cho thấy ADX > 30 tạo ra tỷ lệ thắng cao hơn (~70%) nhưng ít tín hiệu hơn. ADX < 20 nên tránh vì nó cho thấy không có xu hướng, bất kể mẫu hình HA.
Kiểm tra HA khung thời gian lớn hơn (Ngày) trước để xác định hướng tổng thể. Chỉ thực hiện tín hiệu khung thời gian nhỏ hơn (Giờ) phù hợp với khung lớn. Khung Ngày tăng giá = chỉ thực hiện tín hiệu mua khung Giờ. Khung Ngày lưỡng lự = không giao dịch.
Có. Mẫu hình mạnh (không có bóng ngược, thân lớn) xứng đáng với cỡ vị thế đầy đủ. Mẫu hình vừa (bóng ngược nhỏ) xứng đáng với cỡ 75%. Mẫu hình yếu (cả hai bóng) xứng đáng với cỡ 50% hoặc bỏ qua hoàn toàn.
Kiểm tra cho thấy 'cảnh báo bóng ngược' bảo toàn lợi nhuận nhiều nhất bằng cách thoát ở dấu hiệu yếu đầu tiên. Điều này tốt hơn việc chờ đổi màu hoàn toàn, vốn thường trả lại lợi nhuận đáng kể.
2-3 nến xác nhận không có bóng ngược, ADX > 25, được kiểm tra ở mức tối ưu. Điều này mang lại tỷ lệ thắng ~60% và PF ~2,0. Nhiều xác nhận hơn làm tăng tỷ lệ thắng nhưng giảm số lượng tín hiệu.
Bậc thang HA cho thấy các nến liên tiếp tạo thành bậc thang - mỗi đáy cao hơn đáy trước (xu hướng tăng) hoặc mỗi đỉnh thấp hơn (xu hướng giảm). Dùng các mức bậc thang để dời cắt lỗ. Phá vỡ mẫu hình = xu hướng suy yếu.
Tính Giá đóng HA trước (trung bình OHLC). Giá mở HA cần giá trị HA trước đó (dùng vòng lặp hoặc dịch chuyển). Giá cao/thấp HA dùng max/min của Giá cao/thấp thực tế với Giá mở/đóng HA. Ánh xạ tín hiệu sang giá thường để đặt lệnh.
PF < 1,3 trong 3+ tháng, tỷ lệ thắng dưới 50%, mẫu hình mạnh hoạt động kém, hoặc đổi màu nhiễu thường xuyên. Những điều này cho thấy điều kiện thị trường đang thay đổi đòi hỏi hiệu chỉnh lại hệ thống.
Chạy HA trên 5-6 công cụ không tương quan, kết hợp VN30F với hàng hóa MXV (vì Việt Nam không có HĐTL cổ phiếu đơn lẻ). Phân bổ theo độ mạnh tín hiệu (mẫu hình mạnh được phân bổ nhiều hơn). Theo dõi trạng thái HA tổng hợp để xác định chế độ thị trường. Tổng rủi ro danh mục tối đa 12-15%.
Full guided lessons, quizzes, and a complete strategy library for the Vietnam market. One-time purchase. No subscription, ever.
Get Vietnam access →