Williams %R

Larry Williams thiết kế nó để hiển thị khoảng cách từ ĐỈNH. 0 nghĩa là ở đỉnh (quá mua), -100 nghĩa là ở đáy (quá bán). Về mặt toán học nó tương đương Stochastic %K đảo ngược. Chỉ cần nhớ: -80 là quá bán (không phải -20), và -20 là quá mua (không phải -80).

%R về cơ bản là Fast Stochastic %K đảo ngược, không làm mượt. %R = %K − 100. Khác biệt chính: %R là thô/không làm mượt (phản ứng nhanh hơn nhưng nhiều nhiễu hơn), Stochastic thường dùng làm mượt và có đường tín hiệu %D. %R nhanh hơn, Stochastic mượt hơn.

Khuyến nghị: Thoát từng phần. Chốt 50% tại điểm giữa -50 (thận trọng, xác suất cao). Dời dừng lỗ 50% còn lại về cực trị đối diện (-20 cho lệnh mua). Thoát toàn bộ nếu %R đảo chiều quay lại cực trị lúc vào lệnh. Cách này cân bằng giữa chốt lời và giữ theo xu hướng.

%R có thể giữ ở cực trị (-85, -90, thậm chí thấp hơn) trong các xu hướng mạnh. Vào lệnh tại -80 mà không có xác nhận có thể là bắt dao rơi. Chờ nhịp bật (%R cắt trở lại lên trên -80) xác nhận đà thực sự đang chuyển hướng, cải thiện đáng kể việc canh thời điểm.

Tín hiệu mạnh có: %R rất cực trị (dưới -90 hoặc trên -10), Có phân kỳ (giá so với %R), Thiết lập thuận xu hướng (không ngược xu hướng), Đồng thuận đa khung thời gian. Càng nhiều yếu tố đồng thuận, xác suất càng cao.

Chu kỳ 14 tiêu chuẩn là vững chắc và được khuyến nghị. Kiểm thử cho thấy chu kỳ 14 vượt trội hơn cả chu kỳ ngắn hơn (10) và dài hơn (21) trên cơ sở điều chỉnh theo rủi ro. Ngắn hơn cho công cụ biến động mạnh, dài hơn cho giao dịch swing.

%R thô rất biến động. Thêm làm mượt SMA 3 phiên đã cải thiện tỷ lệ thắng từ 59% lên 75% và PF từ 2,15 lên 3,05 trong kiểm thử. Nó tạo đường tín hiệu để giao dịch giao cắt, giảm nhiễu. Khuyến nghị cho hầu hết nhà đầu tư.

Nhớ: Càng âm = Càng yếu trên thang đo này. Phân kỳ tăng: Giá tạo đáy thấp hơn trong khi %R tạo đáy cao hơn (ít âm hơn). Ví dụ: Giá giảm, nhưng %R đi từ -94 lên -88. -88 CAO HƠN (ít âm hơn) -94, cho thấy đà đang cải thiện.

%R tuần cho thiên hướng (trên/dưới -50), %R ngày cho thiết lập (mức cực trị), %R giờ cho canh thời điểm vào lệnh. Giao dịch khi tất cả đồng thuận: Tuần tăng (%R > -50) + Ngày quá bán + Giờ bật = Lệnh mua mạnh với dừng lỗ chặt.

Định cỡ theo độ cực trị: %R dưới -90 = +20% vị thế, -85 đến -90 = +10%, chuẩn -80 đến -85 = cơ sở. Cộng thêm cho phân kỳ (+20%), thuận xu hướng (+15%), đồng thuận đa khung (+15%). Giảm cho ngược xu hướng (-30%).

Chạy %R nhanh (chu kỳ 7) và %R chậm (chu kỳ 21). Nhanh để canh thời điểm, chậm để xác nhận. Cả hai quá bán VÀ cả hai đang bật = Tín hiệu mạnh nhất. Nhanh dẫn dắt sớm, chậm xác nhận hỗ trợ của xu hướng lớn hơn. Giảm đáng kể tín hiệu giả.

Đo mức cải thiện %R so với mức giảm giá. Nếu giá giảm 10 điểm nhưng %R cải thiện 9 điểm (từ -94 lên -85), đó là phân kỳ được định lượng. %R cải thiện càng nhiều dù giá thấp hơn = Phân kỳ càng mạnh = Độ tin cậy cao hơn. Giúp xếp loại chất lượng tín hiệu.

%R chu kỳ 14 với ngưỡng -85/-15 cho tỷ lệ thắng 62% ở dạng thô. Thêm làm mượt SMA 3 cải thiện lên 68% và PF 2,42. Dùng -90/-10 với làm mượt đạt 72% nhưng ít tín hiệu hơn. Loại bỏ lệnh ngược xu hướng cải thiện lên 76%.

Tính %R = (HH − Đóng cửa) / (HH − LL) × -100. Phát hiện nhịp bật khi %R cắt trở lại qua các ngưỡng cực trị. Áp dụng làm mượt tùy chọn (SMA 3). Thêm chấm điểm chất lượng dựa trên độ cực trị. Bao gồm phát hiện phân kỳ bằng cách so sánh các điểm swing.

Tỷ lệ thắng dưới 55% (mục tiêu 60–68%), PF dưới 1,5 (mục tiêu >2,0), nhiều lệnh thua ngược xu hướng, hoặc %R giữ ở cực trị trong thời gian dài (xu hướng mạnh đi dọc). Xem lại bộ lọc xu hướng, kiểm tra trạng thái thị trường, tăng yêu cầu xác nhận.