Phân Tích Khối Lượng Theo Giá (Volume Profile)

Bạn cần dữ liệu giá và khối lượng ở độ chi tiết đủ tốt. Để có hồ sơ chính xác, dữ liệu tick hoặc 1 phút là tốt nhất. Hầu hết các nền tảng biểu đồ hiện đại (TradingView, NinjaTrader, AmiBroker) tự động tính Volume Profile. Đối với thị trường Việt Nam, hãy đảm bảo nguồn dữ liệu của bạn cung cấp khối lượng chính xác tại từng mức giá. Dữ liệu của HOSE/HNX hoặc nguồn dữ liệu từ công ty chứng khoán uy tín hoạt động tốt.

Khớp giai đoạn hồ sơ với khung thời gian giao dịch của bạn. Với giao dịch trong ngày, dùng hồ sơ ngày hôm trước cộng hồ sơ phiên đang phát triển. Với giao dịch swing, dùng hồ sơ tổng hợp Ngày và Tuần. Với giao dịch vị thế, dùng hồ sơ Tuần và Tháng. Điều quan trọng là giai đoạn hồ sơ nên thể hiện hoạt động liên quan đến thời gian nắm giữ của bạn.

POC có thể khác nhau do: (1) Bước giá/độ cao hàng dùng để gộp, (2) Ranh giới thời gian chính xác của hồ sơ, (3) Khác biệt về nguồn dữ liệu. Sai lệch nhỏ là bình thường. Để nhất quán, hãy dùng cùng một thiết lập trong phân tích của bạn. Mức POC chính xác ít quan trọng hơn việc hiểu vùng có hoạt động cao nhất nói chung.

Chờ giá tiến đến POC từ phía trên hoặc phía dưới. Tìm nến từ chối (nến búa từ dưới lên, nến sao băng từ trên xuống). Xác nhận bằng khối lượng cao hơn trung bình. Vào lệnh khi đóng nến từ chối. Stop vượt qua POC 1 lần ATR hoặc tại LVN gần nhất. Mục tiêu: HVN kế tiếp hoặc biên đối diện của VA. Nhịp bật tại POC hiệu quả nhất trong điều kiện đi ngang.

VWAP là một đường đơn thể hiện giá trung bình theo khối lượng trong suốt phiên - một giá trị hợp lý động. Volume Profile là một histogram đầy đủ thể hiện phân bố khối lượng tại mọi mức giá. VWAP cho bạn một con số giá trị hợp lý; Hồ sơ cho bạn toàn bộ phân bố. Chúng bổ trợ nhau rất tốt.

Mở trong Vùng Giá Trị (OiV): Khả năng phiên cân bằng, giao dịch các biên VA. Mở trên Vùng Giá Trị (OaV): Thiên hướng tăng, VAH trở thành hỗ trợ nếu giữ được. Mở dưới Vùng Giá Trị (ObV): Thiên hướng giảm, VAL trở thành kháng cự nếu thất bại. Open Drive: Niềm tin mạnh, giao dịch thuận hướng. Giá mở cửa thiết lập bối cảnh và thiên hướng của ngày.

Cân bằng Ban đầu (IB) là khoảng giá của giờ đầu tiên. IB rộng thường dẫn đến phiên xoay vòng trong IB. IB hẹp thường dẫn đến phá vỡ. Đỉnh và đáy IB trở thành các mức chiến thuật. Phá vỡ IB (giá vượt khoảng IB) thường dẫn đến tiếp diễn. Biên độ ước tính: độ rộng IB thường dự phóng mục tiêu mở rộng.

Vẽ Fibonacci thoái lui từ các nhịp swing quan trọng. Vẽ chồng lên Volume Profile. Khi một mức Fibonacci (38,2%, 50%, 61,8%) trùng với một HVN, đó là mức trùng hợp xác suất cao. Khi Fibonacci rơi vào LVN, nó kém quan trọng hơn. Ưu tiên giao dịch tại các mức có cả Fibonacci và hồ sơ trùng hợp.

Đỉnh/đáy yếu là các điểm cực trị của phiên với single print (khối lượng rất thấp). Chúng cho thấy phiên đấu giá còn dang dở - giá đã đến đó nhưng không được chấp nhận. Chúng có khả năng được kiểm định lại. Dùng các đỉnh/đáy yếu chưa kiểm định làm mục tiêu cho giao dịch hồi về trung bình. Chúng yếu hơn 'excess' (single print với sự từ chối rõ ràng).

Hồ sơ tổng hợp gộp khối lượng qua nhiều phiên (tuần, tháng). Chúng hé lộ các mức của tổ chức trong dài hạn hơn. POC Tuần quan trọng hơn POC Ngày. Dùng tổng hợp Tháng cho các mức giao dịch swing. Sự trùng hợp giữa các mức Ngày, Tuần và Tháng tạo ra các vùng hỗ trợ/kháng cự mạnh nhất.

Bắt đầu với POC là VA ban đầu. Lặp lại việc so sánh khối lượng tại các giá trên và dưới VA hiện tại. Thêm mức giá có khối lượng cao hơn vào VA. Lặp cho đến khi VA chứa 70% tổng khối lượng. Biên trên = VAH, biên dưới = VAL. Xử lý các trường hợp biên khi một phía hết mức giá trước khi đạt 70%.

Hồ sơ delta tách khối lượng mua khỏi khối lượng bán tại từng mức giá, cho thấy sự mất cân bằng (Delta = Mua - Bán). Delta dương mạnh tại hỗ trợ = mua thật. Delta âm mạnh tại kháng cự = bán thật. Điều này cho cái nhìn sâu hơn so với chỉ dùng tổng khối lượng, hé lộ phía nào chủ động tại từng mức.

Tích lũy của tổ chức thể hiện qua: Nhiều phiên có Vùng Giá Trị chồng lấn, POC giữ ổn định hoặc dịch chuyển chậm lên cao hơn, tổng khối lượng tăng mà giá không mở rộng tương ứng. Họ đang gom vị thế mà không đẩy giá. Cuối cùng phá vỡ với sự dứt khoát. Đối chiếu với dữ liệu khối ngoại/tự doanh để xác nhận.

Có. Huấn luyện bộ phân loại trên các đặc trưng hồ sơ: vị trí POC so với các ngày trước, độ rộng VA, các chỉ số hình dạng hồ sơ, số lượng HVN, độ rộng IB. Mục tiêu: hướng đi phiên kế tiếp hoặc loại hồ sơ. Dùng dự đoán để định hướng cách tiếp cận (xoay vòng hay xu hướng). Kỹ thuật trích xuất đặc trưng là then chốt - mã hóa các đặc điểm hồ sơ thành đặc trưng số cho mô hình.

Volume Profile cung cấp các mức; dòng lệnh cung cấp xác nhận thời gian thực. Khi giá chạm mức hồ sơ, quan sát dòng lệnh để thấy: Mất cân bằng bid/ask lớn xác nhận hướng, sự hấp thụ (các lệnh lớn được khớp mà giá không di chuyển), mua/bán chủ động. Sự kết hợp này cho cả bối cảnh (hồ sơ) và thời điểm (dòng lệnh).