Hồi quy về Trung bình bằng Z-Score

Z-Score dựa trên thống kê thuần túy - đo chính xác giá cách trung bình bao nhiêu độ lệch chuẩn. Khác với RSI hay Stochastic dùng công thức động lượng, Z-Score dùng cùng khung thống kê được dùng trong khoa học và tài chính để nhận diện các sự kiện thực sự bất thường.

Giá có xu hướng dao động quanh một giá trị trung bình. Khi giá di chuyển quá xa khỏi trung bình (Z-Score cao), nó bị căng ra như dây thun. Các lực thống kê - chốt lời, người mua giá trị, kinh doanh chênh lệch giá - có xu hướng kéo giá trở lại về trung bình.

Mục tiêu chính là Z-Score trở về 0 (giá trở về trung bình của nó). Đây là mục tiêu thận trọng, xác suất cao. Sau đó bạn có thể kéo theo một phần vị thế vượt qua trung bình hoặc nhắm cực trị đối diện để có thêm lợi nhuận.

Bước 1: Tính trung bình của N giá. Bước 2: Với mỗi giá, tính (Giá - Trung bình)². Bước 3: Cộng tất cả các bình phương chênh lệch. Bước 4: Chia cho N (phương sai). Bước 5: Lấy căn bậc hai. Hầu hết nền tảng giao dịch tính việc này tự động.

Chuẩn là 20 kỳ (khoảng một tháng giao dịch). Ngắn hơn (15) cho giao dịch chủ động hơn. Dài hơn (30) cho giao dịch swing. 20 cung cấp sự cân bằng tốt giữa độ phản ứng và độ ổn định cho hầu hết nhà giao dịch.

Xác nhận (chờ Z-Score bắt đầu hồi quy về 0) cải thiện tỷ lệ thắng từ 60% lên 72% trong kiểm tra. Z-Score có thể mở rộng đến -3, -4, hoặc hơn trong xu hướng mạnh. Xác nhận cho thấy hồi quy đang thực sự bắt đầu.

Phân kỳ xảy ra khi giá tạo cực trị mới nhưng Z-Score không xác nhận. Ví dụ: Giá tạo đáy thấp hơn nhưng Z-Score tạo đáy cao hơn. Điều này xảy ra khi trung bình hoặc biến động dịch chuyển, báo hiệu cực trị có thể đang kết thúc. Tín hiệu rất mạnh.

Z-Score Tuần cho thiên hướng (ưu tiên cùng hướng), Ngày cho thiết lập (số đọc cực trị), Giờ để canh thời điểm vào lệnh. Giao dịch khi đồng thuận: Tuần ủng hộ + Ngày cực trị + Giờ xác nhận = Vào lệnh mạnh với điểm dừng chặt.

Tín hiệu Z-Score ngược xu hướng (quá bán trong xu hướng giảm) chỉ đạt 46% tỷ lệ thắng so với 77% cho thuận xu hướng. Trong xu hướng mạnh, Z-Score có thể giữ cực trị hoặc mở rộng hơn. Bộ lọc xu hướng giúp tránh các thiết lập xác suất thấp này.

Tỷ lệ theo mức cực trị: Z vượt ±3,0 = +50%, ±2,5-3,0 = +30%, ±2,0-2,5 = cỡ cơ sở. Thêm cho đồng thuận xu hướng (+15%), MTF (+15%), phân kỳ (+20%). Giảm cho ngược xu hướng (-30%). Cực trị hơn = Mức tin cậy cao hơn.

Z-Score Thích ứng điều chỉnh kỳ nhìn lại theo biến động hiện tại. Giai đoạn biến động cao dùng nhìn lại dài hơn để ổn định. Biến động thấp dùng nhìn lại ngắn hơn để phản ứng. Điều này tự điều chỉnh theo điều kiện thị trường thay đổi.

Động lượng Z-Score = Tốc độ thay đổi của Z-Score. Z tăng nhanh từ cực trị cho thấy động lượng hồi quy mạnh - canh thời điểm vào lệnh tốt. Động lượng chậm hoặc đình trệ gợi ý hồi quy yếu - chờ hoặc bỏ qua. Giúp tinh chỉnh canh thời điểm vào lệnh.

20 kỳ với ngưỡng ±2,5 và xác nhận đạt 72% tỷ lệ thắng (ngoài mẫu 65%). Ngưỡng chặt hơn cải thiện từ 55% (±2,0) lên 65% (±2,5) lên 75% (±3,0). Xác nhận thêm 12% nữa vào tỷ lệ thắng.

Tính Z = (Giá - Trung bình) / SD hằng ngày cho mọi công cụ. Phát hiện khi Z cắt ngưỡng cực trị trong khi đang hồi quy (Z hiện tại ít cực trị hơn trước). Áp dụng bộ lọc xu hướng. Tạo tín hiệu với điểm chất lượng dựa trên mức cực trị và xác nhận.

Tỷ lệ thắng dưới 55% (mục tiêu 60-72%), PF dưới 1,5 (mục tiêu >2,0), Z-Score mở rộng xa vượt điểm vào lệnh (đạt -4 hoặc -5 từ điểm vào -2,5). Điều này gợi ý chế độ xu hướng mạnh nơi hồi quy về trung bình đang thất bại. Tạm dừng hoặc tăng ngưỡng.