Hồi quy tuyến tính

Hồi quy tuyến tính khớp một đường thẳng tối ưu qua dữ liệu giá bằng phương pháp thống kê. Nó tạo ra một đường xu hướng khách quan (không vẽ theo cảm tính) cho biết tốc độ thay đổi giá trung bình. Kênh hồi quy bổ sung các dải độ lệch chuẩn cho các mức quá mua/quá bán.

R² (R bình phương) đo mức độ đường hồi quy khớp với dữ liệu, từ 0 đến 1. R² cao hơn nghĩa là xu hướng mạnh hơn. R² > 0,75 = xu hướng mạnh, R² > 0,65 = có thể giao dịch, R² < 0,50 = tránh giao dịch xu hướng. Nó là bộ lọc chất lượng cho tín hiệu.

Điểm vào tốt nhất là tại các biên kênh theo hướng của độ dốc. Trong xu hướng tăng (độ dốc dương), mua tại kênh dưới. Trong xu hướng giảm (độ dốc âm), bán tại kênh trên. Đây là các cơ hội hồi quy trung bình trong phạm vi xu hướng.

2,0 độ lệch chuẩn là tiêu chuẩn cho giao dịch kênh. 1,5 SD cho nhiều tín hiệu hơn nhưng nhiều nhiễu hơn. 2,5 SD cho ít nhưng tín hiệu mạnh hơn. Bắt đầu với 2,0 SD và điều chỉnh theo công cụ và phong cách giao dịch của bạn.

Cắt lỗ tiêu chuẩn là vượt biên kênh (kênh dưới trừ nửa SD cho vị thế Mua). Điều này làm vô hiệu giao dịch nếu kênh bị phá. Hoặc dùng cắt lỗ theo ATR để đo lường rủi ro nhất quán giữa các lệnh.

Dùng kỳ ngắn (10-15) để canh thời điểm vào, kỳ trung (20-30) cho giao dịch swing, kỳ dài (50-100) cho xu hướng chính. Giao dịch khi tất cả đồng pha: vào tại cú bật kênh kỳ ngắn theo hướng của mọi khung để có xác suất cao nhất.

Độ dốc dốc dần = xu hướng tăng tốc (mạnh). Độ dốc phẳng dần = xu hướng giảm tốc (cảnh báo). Độ dốc đảo chiều (cắt qua không) = thay đổi xu hướng lớn. Theo dõi thay đổi độ dốc để dự đoán các bước ngoặt xu hướng trước khi chúng hoàn tất.

Thêm: ADX > 25 (xác nhận xu hướng), khối lượng trên trung bình (sự tham gia), RSI 30-70 (tránh cực trị), xác nhận nến (thời điểm). Càng nhiều bộ lọc qua = càng xác tín. Chấm điểm thiết lập và điều chỉnh quy mô vị thế tương ứng.

R² cao (>0,80) = vị thế tiêu chuẩn hoặc lớn hơn (xu hướng đáng tin). R² vừa (0,65-0,80) = vị thế bình thường. R² thấp hơn (0,50-0,65) = giảm vị thế (50-75%). Dưới 0,50 = bỏ qua (không có xu hướng đáng tin).

Tùy thuộc sức mạnh xu hướng. Xu hướng mạnh (R² cao, độ dốc dốc): kênh đối diện hoặc thoát trượt. Xu hướng vừa: mục tiêu đường hồi quy. Bất định: thoát từng phần. Kiểm thử cho thấy kênh đối diện bắt được nhiều lợi nhuận nhất trong xu hướng mạnh.

Phân kỳ R² xảy ra khi giá tạo đỉnh/đáy mới nhưng R² giảm. Điều này cho thấy xu hướng mất hỗ trợ thống kê dù giá vẫn chuyển động. Đây là cảnh báo sớm để giảm vị thế và siết cắt lỗ trước khi giá đảo chiều rõ ràng.

Chu kỳ thích ứng = Kỳ gốc × (ATR trung bình / ATR hiện tại). Biến động cao làm kỳ ngắn lại (phản ứng nhanh hơn), biến động thấp làm kỳ dài ra (ổn định hơn). Điều này giữ độ nhạy nhất quán qua các điều kiện thị trường khác nhau.

Kiểm thử cho thấy hồi quy kỳ 20 với kênh 2,0 SD và ngưỡng R² > 0,65 là tối ưu, với chỉ 8% suy giảm out-of-sample. Cấu hình này cho tỷ lệ thắng 58% và PF 1,88, cân bằng giữa số tín hiệu và độ tin cậy.

Chạy hồi quy trên các công cụ ít tương quan. Tại Việt Nam vũ trụ thực tế gồm VN30F và VN100F (tương quan cao) cộng hàng hóa MXV (vàng, bạc, dầu thô, cà phê) cho đa dạng hóa thật sự; chưa có hợp đồng tương lai cổ phiếu đơn lẻ. Hiệu chỉnh tham số theo từng công cụ hoặc dùng thiết lập nhất quán. Phân bổ theo R² (xu hướng mạnh hơn được nhiều hơn). Tổng rủi ro danh mục tối đa 12-15%. Theo dõi R² tổng hợp để đánh giá chế độ thị trường.

Tạm dừng khi: tỷ lệ thắng < 50%, PF < 1,3 trong 3+ tháng, bộ lọc R² không còn hữu ích, hoặc tín hiệu độ dốc không đáng tin. Những dấu hiệu này cho thấy điều kiện thị trường thay đổi hoặc hệ thống suy giảm. Điều tra trước khi tiếp tục.