Dải Bollinger FPT

Đây là thiết lập gốc của John Bollinger. 20 phiên tương đương khoảng một tháng giao dịch. 2 độ lệch chuẩn bao phủ ~95% diễn biến giá về mặt thống kê. Bộ tham số này hiệu quả với hầu hết cổ phiếu, bao gồm FPT.

Không. Trong uptrend mạnh, giá 'đi men' dải trên – chạm liên tục mà không đảo chiều. Hãy kiểm tra bối cảnh xu hướng (độ dốc EMA 50) trước khi hành động; đừng chống xu hướng. Lưu ý không bán khống được cổ phiếu cơ sở nên tín hiệu dải trên chỉ để chốt lời/giảm tỷ trọng.

Dải bình thường có độ rộng trung bình (5–8% với FPT). Thắt dải có dải rất hẹp (< 3%), báo hiệu biến động thấp. Thắt dải thường đi trước biến động lớn, nên dùng chiến lược phá vỡ thay vì hồi quy.

Mục tiêu là dải giữa, thường đạt trong 3–10 ngày. Nếu giá không về dải giữa trong 10 ngày, cân nhắc thoát vì thiết lập đã thất bại.

Không. Dải thể hiện biến động và cực trị, không phải hướng. Thắt dải cho biết biến động lớn sắp tới nhưng không biết hướng nào. Cần xác nhận phá vỡ để xác định hướng.

Để MUA: chạm dải dưới + RSI < 35 + nến đảo chiều. Để chốt lời/giảm tỷ trọng: chạm dải trên + RSI > 65 + nến đảo chiều. Phân kỳ RSI tại dải là tín hiệu mạnh nhất. Bỏ qua lệnh không có xác nhận RSI.

%B = (Giá − Dải dưới)/(Dải trên − Dải dưới). %B < 0,2 = vùng mua, %B > 0,8 = vùng chốt lời. %B > 1,0 hoặc < 0 cho thấy giá ngoài dải – tín hiệu mạnh cho phá vỡ hoặc hồi quy cực trị.

Xem độ rộng dải: hẹp (thắt dải) = chiến lược phá vỡ; bình thường = hồi quy; rộng (đang xu hướng) = giao dịch thuận xu hướng, không chống lại. Cũng xem ADX: < 20 = vùng dao động (hồi quy), > 25 = đang xu hướng.

Trong uptrend (EMA 50 dốc lên), ưu tiên MUA hồi quy tại dải dưới. Trong downtrend, ưu tiên chốt lời/giảm tỷ trọng tại dải trên (không bán khống được cổ phiếu cơ sở). Tránh hồi quy ngược xu hướng trừ khi tín hiệu rất mạnh.

Gap qua dải gợi ý động lượng mạnh. Với hồi quy, chờ ổn định (2–3 ngày). Với phá vỡ, gap qua dải kèm khối lượng là tín hiệu hợp lệ – giao dịch theo hướng gap.

Thử chu kỳ 15–25 và độ lệch chuẩn 1,5–2,5. Dùng tách 70/30 trong mẫu/ngoài mẫu. Tiêu chuẩn 20/2,0 thường ổn định. Cân nhắc 20/2,25 cho ít tín hiệu hồi quy chất lượng cao hơn.

TTM Squeeze định nghĩa thắt dải là Dải Bollinger nằm trong kênh Keltner. Khi BB co vào trong KC = thắt dải bật. Khi BB nở ra ngoài KC = thắt dải tắt. Giao dịch phá vỡ khi thắt dải tắt.

Tại Việt Nam không có straddle trên cổ phiếu đơn lẻ. Với thắt dải kỳ vọng phá vỡ TĂNG, mua CW mua FPT ngang giá (ATM) trước phá vỡ; thoát khi xác nhận hướng. Phá vỡ GIẢM không khai thác trực tiếp được trên FPT (không bán khống, gần như không có CW bán), chỉ gián tiếp qua bán khống VN30F ở cấp chỉ số.

Dải tuần cho vùng chính (nơi để nhìn), dải ngày cho thời điểm vào (khi nào hành động). MUA khi giá trong vùng dưới của tuần, vào tại nhịp bật dải dưới ngày. Thoát tại dải trên ngày.

Tỷ lệ thắng 55–60% cho hồi quy, hệ số lợi nhuận (PF) > 1,5, Sharpe > 1,0. Theo dõi theo loại tín hiệu (hồi quy vs phá vỡ) và trạng thái độ rộng dải. Dải dưới + RSI < 30 thường có tỷ lệ thắng cao nhất.