Chiến lược RSI Đa Cổ phiếu

Dùng công cụ lọc của nền tảng giao dịch với tiêu chí: RSI(14) < 30, GTGD trung bình > 3 tỷ VND, và ⚠️ loại cổ phiếu đang nằm sàn. Chạy quét sau khi đóng phiên (sau 15:00) để chuẩn bị lệnh cho phiên kế. Sắp xếp kết quả theo RSI từ thấp đến cao để ưu tiên mã cực trị nhất.

Không. RSI < 30 chỉ là bộ lọc đầu tiên. Cần kiểm tra thêm: xu hướng (ưu tiên trên MA200), xác nhận (chờ RSI cắt lên trên 30), khối lượng (tăng trong nhịp hồi), nền tảng cơ bản, và ⚠️ cổ phiếu KHÔNG đang nằm sàn. Chỉ giao dịch mã vượt qua nhiều bộ lọc.

Hướng tới 5–10 mã để đa dạng mà không quá phức tạp. Người mới nên bắt đầu 3–5 mã, mỗi mã ~5–10% vốn giao dịch. Quá 10 mã sẽ khó quản lý và pha loãng lợi nhuận.

Thường 2–10 phiên. Phần lớn nhịp hồi quy RSI diễn ra trong vòng một tuần kể từ khi xác nhận. Nếu sau 10 phiên RSI không cải thiện, cân nhắc thoát. ⚠️ Lưu ý chu kỳ thanh toán T+2: cổ phiếu cơ sở không quay vòng trong cùng một ngày.

Hai cách phổ biến: (1) dưới đáy gần nhất của giai đoạn quá bán; (2) 2x ATR dưới giá vào (điều chỉnh theo biến động). Dù cách nào, cắt lỗ nên tương ứng tối đa 2% tổng vốn. ⚠️ Hiểu rằng nếu cổ phiếu giảm sàn, lệnh cắt lỗ có thể không khớp được — vì vậy ưu tiên VN30/VN100 thanh khoản cao.

So sánh đáy/đỉnh giá với đáy/đỉnh RSI. Phân kỳ tăng: giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI tạo đáy cao hơn (động lượng cải thiện dù giá giảm) — là xác nhận mạnh về khả năng đảo chiều. Nhiều nền tảng có công cụ quét phân kỳ.

Ưu tiên xu hướng tăng (giá trên MA200) cho vị thế mua — bạn đang mua nhịp chỉnh trong xu hướng tăng, có động lượng ủng hộ. Quá bán trong xu hướng giảm rủi ro hơn (dễ 'bắt dao rơi') và ⚠️ rủi ro nằm sàn cao — dùng tiêu chí chặt hơn và khối lượng nhỏ hơn.

Tính RSI trung bình mỗi ngành (ví dụ RSI TB của các cổ phiếu Ngân hàng). Khi RSI TB ngành giảm dưới 35, đó là ứng viên luân chuyển. Mua 3–4 cổ phiếu tốt nhất trong ngành đó; khi ngành hồi phục, cả nhóm hưởng lợi. ⚠️ Phân biệt cổ phiếu chất lượng với nhóm đầu cơ đang/đã nằm sàn.

⚠️ Việt Nam không có quyền chọn cổ phiếu. Với cổ phiếu quá bán: mua chứng quyền MUA (call CW) trên cổ phiếu VN30 (chỉ MUA được, có rủi ro tổ chức phát hành và theta). Với quan điểm thị trường giảm: short HĐTL VN30F ở cấp chỉ số. Không có 'bán put', 'bull call spread' hay 'covered call'.

Khi RSI tuần và ngày mâu thuẫn (ví dụ tuần quá mua, ngày quá bán), khung lớn hơn thường chi phối. Ngày quá bán trong tuần quá mua thường chỉ là nhịp hồi — giao dịch khối lượng nhỏ và thoát nhanh. Setup tốt nhất là tuần và ngày đồng pha.

Thu thập dữ liệu lịch sử cho tập cổ phiếu. Tối ưu tham số RSI (chu kỳ, ngưỡng) bằng kiểm định tịnh tiến (walk-forward). Thêm bộ lọc (xu hướng, chất lượng) và đo cải thiện. Backtest với chi phí thực tế (phí + thuế TNCN 0,1% giá trị bán) và ràng buộc thị trường VN (biên độ ±7%, rủi ro nằm sàn, T+2). Kiểm chứng ngoài mẫu trước khi áp dụng. ⚠️ AlgoKing KHÔNG dùng AI/học máy để chọn lệnh hay sàng lọc tự động — chỉ quy tắc minh bạch do con người định nghĩa.

Tính biến động mỗi cổ phiếu (độ lệch chuẩn 20 phiên). Trọng số = 1/Biến động, rồi chuẩn hóa tổng = 100%. Cổ phiếu biến động thấp được nhiều vốn hơn, mã biến động cao ít hơn, giúp cân bằng đóng góp rủi ro. Tái cân bằng hàng tuần khi biến động thay đổi.

Thị trường tăng: siết quá bán (25), nới quá mua (75). Thị trường giảm: siết quá bán (35), nới quá mua (65) — ⚠️ rủi ro nằm sàn cao. Biến động cao: chỉ giao dịch cực trị (< 20, > 80) với nửa khối lượng. Đi ngang: 30/70 hoạt động tốt. Nhận diện regime qua xu hướng MA200 và độ biến động thực của VN-Index (không có VIX chuẩn).

⚠️ Không phải từ AI/mô hình học máy (một module AI trước đây gây lỗ thực tế và đã bị loại bỏ), mà từ việc quản trị các đặc thù vi cấu trúc: loại cổ phiếu đang nằm sàn, ưu tiên VN30/VN100 thanh khoản cao, tôn trọng ràng buộc T+2 (không lướt nội ngày cổ phiếu cơ sở), kiểm tra room ngoại, và phòng vệ danh mục bằng VN30F thay vì cố short từng cổ phiếu (vốn không khả thi).

Tính biến động danh mục theo trọng số cân bằng rủi ro. Đặt biến động mục tiêu (ví dụ 15%/năm). Khi biến động thực vượt mục tiêu, GIẢM tỷ trọng (tăng tiền mặt) để hạ rủi ro. ⚠️ Tại Việt Nam, cá nhân nên giảm tỷ trọng thay vì vay margin để khuếch đại khi biến động dưới mục tiêu, nhằm giữ rủi ro trong tầm kiểm soát.