Chiến Lược Nén Bollinger (Bollinger Squeeze)

Thiết lập tiêu chuẩn: Dải Bollinger với Kỳ=20 và Độ lệch chuẩn=2,0. Kênh Keltner với Kỳ=20 và Hệ số ATR=1,5. Đây là các thiết lập được dùng rộng rãi và đã kiểm chứng tốt cho phát hiện nén.

Có, nén hoạt động trên mọi khung thời gian. Khung ngày phổ biến nhất cho giao dịch lướt sóng. Khung giờ hoặc 15 phút cho trong phiên. Khung tuần cho giao dịch vị thế. Khung thấp hơn có nhiều tín hiệu hơn nhưng cũng nhiều nhiễu hơn.

Động lượng yếu hoặc bằng không tại giải phóng cho thấy hướng không rõ ràng. Tốt nhất bỏ qua giao dịch và chờ thiết lập tiếp theo với động lượng rõ ràng. Các giao dịch với động lượng >20 có độ chính xác tốt hơn đáng kể.

Trên đồ thị ngày, kỳ vọng 3-5 thiết lập nén mỗi tháng mỗi công cụ. Trên đồ thị giờ, tần suất tăng. Các thiết lập chất lượng (sau khi lọc) ít thường xuyên hơn - có lẽ 2-3 mỗi tháng đáng giao dịch.

Dải Bollinger phản ứng nhanh với thay đổi biến động (độ lệch chuẩn). Kênh Keltner mượt hơn (ATR). Khi BB phản ứng nhanh co vào bên trong KC chậm hơn, nó xác nhận sự nén biến động thực sự, không chỉ là tạm dừng ngắn.

Chấm 1-5 cho: Thời lượng (6+ nến là tốt), Độ chặt (độ rộng BB <50% bình quân), Hành vi giá (chạm cả hai dải), Khối lượng (giảm dần trong nén), Bối cảnh (tiếp diễn xu hướng tốt hơn). Tổng 15+ là giao dịch được.

Động lượng đơn giản phản ứng nhanh nhất (thay đổi giá qua N nến). Độ dốc hồi quy tuyến tính mượt hơn (xu hướng của đường hồi quy). Biểu đồ MACD cho thấy sự tăng tốc động lượng. Tất cả đều hiệu quả; chọn theo sở thích về độ phản ứng so với độ mượt.

Nói chung là không. Nén giải phóng ngược hướng xu hướng khung lớn có tỷ lệ thành công thấp hơn. Kết quả tốt nhất đến từ giao dịch nén giải phóng đồng pha với hướng xu hướng ngày hoặc tuần.

Khoảng trống giá lớn có thể lập tức thay đổi trạng thái nén. Nếu gap xảy ra trong khi nén, chờ hành động giá ổn định trước khi giao dịch. Cân nhắc hướng gap như xác nhận bổ sung nếu đồng pha với động lượng. Lưu ý biên độ ±7% giới hạn độ lớn gap mỗi phiên.

Với bộ lọc chất lượng (thời lượng 6+, động lượng >20, đồng pha bối cảnh), kỳ vọng tỷ lệ thắng 55-65%. Nén thời lượng dài hơn (15+ nến) có thể đạt 65-70%. R-bội số trung bình 2,1 làm chiến lược có lãi.

Dùng đủ lịch sử (2+ năm). Tính giá trị chỉ báo chính xác tại mỗi nến. Ghi nhật ký trạng thái nén và các lần chuyển trạng thái. Theo dõi động lượng tại giải phóng. Bao gồm trượt giá thực tế (đặc biệt khi giải phóng nhanh). Tách giai đoạn trong mẫu và ngoài mẫu. Lưu ý thị trường phái sinh Việt Nam còn non trẻ (từ 2017) nên dữ liệu lịch sử hạn chế.

Dựa trên khoảng cách điểm dừng của biên độ nén. Nén chặt cho phép vị thế lớn hơn cho cùng mức rủi ro. Điều chỉnh theo chất lượng: Quy mô đầy đủ cho điểm 20+, 75% cho 15-19, 50% cho 10-14. Cân nhắc vào lệnh 50% ban đầu, 50% khi điều chỉnh.

Xu hướng (ADX>25): Giao dịch theo xu hướng, quy mô đầy đủ, 65%+ độ chính xác. Đi ngang (ADX<20): Bộ lọc chặt hơn, quy mô nhỏ hơn, kỳ vọng 50% độ chính xác. Biến động thực tế cao: Thoát nhanh, trượt chặt. Biến động thực tế thấp: Nắm giữ kiên nhẫn (Việt Nam dùng biến động thực tế của VN-Index thay cho VIX).

20-30% vốn giao dịch. Tần suất thấp hơn (3-5 thiết lập/tháng) nhưng tiềm năng R cao hơn. Kết hợp với các chiến lược tần suất cao hơn (hồi quy về trung bình, theo xu hướng) để hiệu quả vốn khi không có tín hiệu nén.

Tại các thị trường có nhiều chỉ số phái sinh, các chỉ số như NIFTY/BANKNIFTY thường cùng nén, nên quy tắc là tối đa một vị thế đầy đủ giữa các công cụ tương quan. LƯU Ý: Việt Nam chỉ có MỘT HĐTL chỉ số (VN30) nên không có cặp chỉ số phái sinh để áp dụng; tuy nhiên HĐTL VN30 tương quan cao với rổ cổ phiếu vốn hóa lớn cơ sở, nên tránh vào đồng thời nhiều vị thế (HĐTL VN30 và các cổ phiếu thành phần lớn) theo cùng hướng.