Chiến lược MACD Bạc

MACD hay Moving Average Convergence Divergence là chỉ báo động lượng thể hiện quan hệ giữa hai đường trung bình động hàm mũ. Nó gồm đường MACD bằng EMA 12 trừ EMA 26, đường tín hiệu là EMA 9 của MACD, và Histogram thể hiện chênh lệch. Nó giúp nhận diện hướng xu hướng và thay đổi động lượng.

Tín hiệu Mua xuất hiện khi đường MACD cắt lên trên Đường tín hiệu từ phía dưới gọi là giao cắt tăng. Tín hiệu mạnh hơn khi Histogram chuyển dương và MACD trên đường 0. Thêm bộ lọc xu hướng bằng cách chỉ Mua khi giá trên EMA 50 sẽ cải thiện độ tin cậy.

Histogram thể hiện khoảng cách giữa MACD và tín hiệu. Thanh dương và đang lớn dần nghĩa là động lượng tăng đang tăng tốc; thanh dương nhưng nhỏ dần nghĩa là động lượng chậm lại; ba thanh nhỏ dần thường báo hiệu thay đổi xu hướng sắp tới, hữu ích để canh thời điểm thoát.

Với swing dùng MACD khung Ngày cho hướng và khung 4 giờ cho điểm vào. Với giao dịch trong ngày dùng khung 4 giờ cho hướng và khung Giờ cho điểm vào. Khung Ngày cho tín hiệu đáng tin nhất với ít nhiễu. Cách tiếp cận đa khung kết hợp hai khung hoạt động tốt nhất.

Tín hiệu MACD thất bại chủ yếu ở thị trường đi ngang khi giá di chuyển ngang gây nhiễu. Dùng bộ lọc ADX trên 25 xác nhận thị trường có xu hướng nơi MACD hoạt động tốt nhất. Ngoài ra MACD trễ so với giá nên các cú đảo chiều mạnh có thể chạm dừng lỗ trước khi MACD báo thoát.

Phân kỳ xảy ra khi giá và MACD di chuyển ngược chiều. Phân kỳ tăng có giá tạo đáy thấp hơn trong khi MACD tạo đáy cao hơn, gợi ý khả năng tạo đáy. Phân kỳ giảm có giá tạo đỉnh cao hơn trong khi MACD tạo đỉnh thấp hơn, gợi ý khả năng tạo đỉnh. Hãy chờ xác nhận trước khi giao dịch.

Dùng khung lớn như Ngày cho định hướng xu hướng. Chỉ lấy tín hiệu trên khung nhỏ như 4 giờ đồng thuận với khung lớn. Nếu MACD Ngày tăng thì chỉ lấy giao cắt tăng khung 4 giờ. Sự đồng thuận này cải thiện đáng kể tỷ lệ thắng.

Thông số tiêu chuẩn 12 26 9 hoạt động tốt trong hầu hết tình huống. Thông số nhanh hơn như 8 17 9 cho nhiều tín hiệu hơn cho trong ngày nhưng nhiều tín hiệu giả hơn. Thông số chậm hơn 19 39 9 cho ít tín hiệu nhưng đáng tin hơn. Kiểm thử mọi thay đổi trên dữ liệu lịch sử trước khi dùng và giữ nguyên sau khi đã chọn.

Với điểm vào, đảo chiều Histogram vào lệnh ở thanh đầu tiên thay đổi cho điểm vào sớm hơn giao cắt. Với điểm thoát, ba thanh nhỏ dần liên tiếp báo hiệu động lượng suy yếu, thoát trước giao cắt. Histogram thường tạo đỉnh trước đỉnh giá cho cảnh báo sớm.

EMA 50 là bộ lọc xu hướng phổ biến nhất. Chỉ lấy tín hiệu MACD tăng khi giá trên EMA 50 và tín hiệu giảm khi dưới. Thêm ADX trên 25 làm bộ lọc thứ hai xác nhận thị trường có xu hướng. Các bộ lọc kết hợp tạo tín hiệu chất lượng cao nhất.

Định nghĩa quy tắc vào lệnh chính xác gồm giao cắt MACD cộng bộ lọc như EMA 50 và ADX. Đặt quy tắc thoát cho mục tiêu lợi nhuận, dừng lỗ và thoát theo tín hiệu. Dùng định cỡ vị thế theo rủi ro. Kiểm thử trên hơn 3 năm dữ liệu hướng tới tỷ lệ thắng trên 55% và hệ số lợi nhuận trên 1,5. Kiểm chứng trên dữ liệu ngoài mẫu.

Chấm điểm bằng nhiều yếu tố. Giá tại hỗ trợ hoặc kháng cự cộng 2 điểm. Góc phân kỳ dốc cộng 2 điểm. Khung lớn cộng 2 điểm. Khối lượng xác nhận cộng 1 điểm. Nhiều điểm phân kỳ cộng 1 điểm. Điểm 7 đến 9 là Hạng A xác suất cao nhất, dùng vị thế đầy đủ cho điểm cao.

Vì thị trường quyền chọn bán lẻ tại Việt Nam gần như không tiếp cận được, hãy dùng quy mô hợp đồng để định nghĩa rủi ro và đòn bẩy. Dùng Bạc Mini hoặc nhiều Bạc Micro cho tín hiệu mạnh như phân kỳ Hạng A hoặc đa khung đồng thuận; dùng ít Micro cho tín hiệu vừa. Rủi ro luôn được khóa bằng dừng lỗ cộng khối lượng, và cần tính đến rủi ro tỷ giá USD/VND vì hợp đồng định giá USD.

Dành 20 đến 30% danh mục cho MACD theo xu hướng. Trong đó giới hạn một mặt hàng như Bạc ở 40%. Tính đến tương quan khi mở nhiều vị thế kim loại như Bạc và Đồng. Luân chuyển phân bổ theo điều kiện thị trường, tăng MACD trong thị trường có xu hướng và giảm trong đi ngang.

Giảm khi ADX dưới 20 cho thấy thị trường đi ngang. Giảm khi sụt giảm vốn trên 10%. Giảm trong các sự kiện biến động cao như quyết định của Fed. Giảm khi tương quan giữa các vị thế cao. Chuyển vốn sang hồi quy trung bình hoặc chiến lược khác khi điều kiện MACD không thuận lợi.