Chiến lược Giao dịch theo Xu hướng Kẽm

Kẽm LME là hợp đồng kẽm chính tại MXV (25 tấn/lot, yết giá USD/tấn, giá trị bước giá 12,50 USD), nhưng quy mô khá lớn (~87.500 USD giá trị danh nghĩa/lot) nên cần vốn cao. MXV hiện không niêm yết hợp đồng Kẽm mini. Vì vậy, với tài khoản nhỏ, có thể dùng Đồng mini COMEX (12.500 pound/lot, thanh toán bằng tiền) như một hợp đồng kim loại cơ bản tương quan, vốn thấp hơn, để tập định cỡ vị thế linh hoạt trước khi giao dịch Kẽm LME.

Dùng khung 1 giờ làm khung giao dịch chính. Kiểm tra khung Ngày để xác định hướng xu hướng tổng thể, và dùng khung 15 phút để canh thời điểm vào lệnh. Cách tiếp cận đa khung thời gian này cho bạn cả bối cảnh lẫn độ chính xác.

Kiểm tra ADX - nó cần trên 25 cho một xu hướng giao dịch được. Đồng thời đảm bảo các EMA xếp lớp đúng (Giá > EMA9 > EMA21 > EMA50 cho xu hướng tăng). Nếu ADX dưới 20 hoặc các EMA đan xen, xu hướng chưa đủ mạnh.

Vào lệnh theo nhịp hồi là khi bạn chờ giá hồi về một đường trung bình động (như EMA21) trước khi vào lệnh theo hướng xu hướng. Nó được ưa chuộng vì bạn có giá vào tốt hơn, xu hướng đã được xác nhận, và bạn có mức dừng lỗ rõ ràng.

Rủi ro 1,5-2% vốn mỗi lệnh. Với giao dịch theo xu hướng, điều này quan trọng vì chiến lược có tỷ lệ thắng thấp hơn (35-45%). Định cỡ vị thế đúng đảm bảo bạn sống sót qua chuỗi thua và tận dụng được khi xu hướng có hiệu quả.

Khung Ngày đặt hướng (chỉ giao dịch theo hướng đó). Khung 4 giờ cho thấy các thiết lập đang hình thành. Khung 1 giờ canh thời điểm vào lệnh. Lệnh lý tưởng: Khung Ngày có xu hướng + khung 4 giờ đang hồi + khung 1 giờ cho thấy nối lại. Không bao giờ giao dịch ngược xu hướng khung Ngày.

Dùng Supertrend làm công cụ xác nhận và dời dừng lỗ. Tín hiệu vào lệnh: EMA xếp lớp + ADX > 25 + Supertrend đảo chiều theo hướng xu hướng. Dời dừng lỗ: Dùng đường Supertrend (xanh trong xu hướng tăng) làm dừng lỗ động. Thoát khi giá đóng cửa vượt qua đường Supertrend.

Cấu trúc thị trường là mô hình các đỉnh và đáy dao động. Xu hướng tăng = Đỉnh cao hơn + Đáy cao hơn. Vào lệnh gần các Đáy cao hơn (nhịp hồi) với dừng lỗ bên dưới. Thoát khi cấu trúc gãy (hình thành một Đáy thấp hơn trong xu hướng tăng).

Cách chốt từng phần: T1 (2×ATR) - chốt 50%, dời dừng lỗ về hòa vốn. T2 (4×ATR) - chốt 25%, dời dừng lỗ phần còn lại theo EMA21. Cách này nắm bắt các nhịp nhanh với nửa vị thế trong khi để phần còn lại chạy theo các xu hướng kéo dài.

Tích lũy: Giá đi ngang, ADX < 20, EMA phẳng. Đẩy lên: Giá phá vỡ, ADX tăng > 25, EMA xếp lớp tăng. Phân phối: Giá đi ngang ở vùng đỉnh, ADX giảm. Đẩy xuống: Giá phá vỡ xuống, ADX tăng, EMA xếp lớp giảm. Chỉ giao dịch theo xu hướng trong giai đoạn Đẩy lên/Đẩy xuống.

Các thành phần điểm: Xếp lớp EMA (0-5 điểm), Sức mạnh ADX (0-4 điểm), Cấu trúc (0-2 điểm). Tổng tối đa 11. Giao dịch với điểm >= 7 cho xu hướng tăng, <= 3 cho xu hướng giảm. Định cỡ vị thế theo điểm (9-11 = đầy đủ, 7-8 = 75%, 5-6 = 50%).

Xu hướng mạnh (ADX > 35): Dời dừng lỗ sát (1,5×ATR), vị thế đầy đủ, gia tăng khi hồi giá. Vừa (ADX 25-35): Dời dừng lỗ chuẩn (2×ATR), vị thế chuẩn. Yếu (ADX 20-25): Dời dừng lỗ rộng (2,5×ATR), vào lệnh chọn lọc, giảm khối lượng. Đi ngang (ADX < 20): Không giao dịch theo xu hướng.

Vị thế riêng tối đa: 2% rủi ro. Nhóm tương quan tối đa: 4% rủi ro (ví dụ tất cả kim loại cơ bản). Tổng mức rủi ro theo xu hướng tối đa: 10%. Theo dõi nhiệt danh mục (tổng rủi ro của mọi vị thế). Giảm hoặc không thêm khi nhiệt > 8%. Đa dạng hóa trên các tài sản không tương quan.

Các chỉ số chính: Tỷ lệ thắng (kỳ vọng 35-45%), Hệ số lợi nhuận (mục tiêu > 1,8), Tỷ lệ Lãi TB/Lỗ TB (mục tiêu 2-4 lần), Mức sụt giảm tối đa, Hệ số phục hồi (Lợi nhuận ròng/Sụt giảm tối đa, mục tiêu > 2). Phân tích theo kiểu vào lệnh, chế độ và tài sản để có nhận định tối ưu.

Các lớp hệ thống: (1) Sàng lọc - quét vũ trụ tài sản để tính điểm xu hướng, (2) Phân loại chế độ, (3) Tín hiệu vào lệnh với đồng thuận đa khung thời gian, (4) Định cỡ vị thế theo ATR và điều chỉnh theo điểm, (5) Thực thi với dừng lỗ/mục tiêu, (6) Quản lý với dời dừng lỗ, (7) Theo dõi hiệu suất. Tích hợp tất cả các lớp để giao dịch có hệ thống.