Chiến lược Dải Bollinger Kẽm (Kẽm LME)

Bắt đầu với thiết lập tiêu chuẩn: SMA 20 kỳ với 2 độ lệch chuẩn. Điều này hiệu quả với biến động trung bình của kẽm. Khi có kinh nghiệm, bạn có thể điều chỉnh lên 2,5 SD cho giai đoạn biến động cao hoặc 1,5 SD để nhận diện các vùng bên trong.

Không. Kiểm tra dải băng tương đối phẳng (thị trường đi ngang), xác nhận bằng RSI (nên quá bán < 30), và chờ nến đảo chiều tăng. Đừng bao giờ mua tại dải dưới trong xu hướng giảm mạnh khi giá đang 'bám' dải.

Dải giữa (SMA 20) là giá trị hợp lý và là mục tiêu cho giao dịch hồi quy. Nó cũng đóng vai trò hỗ trợ trong xu hướng tăng và kháng cự trong xu hướng giảm. Trong xu hướng, các nhịp điều chỉnh về dải giữa là điểm vào lệnh tiềm năng.

Nút thắt xảy ra khi độ rộng dải (khoảng cách giữa dải trên và dải dưới) ở mức thấp nhất trong 20+ nến. Điều này cho thấy biến động thấp và thường đi trước một nhịp giá đáng kể. Hãy giao dịch bứt phá khi giá đóng cửa vượt dải băng kèm khối lượng.

Hồi quy: Cắt lỗ vượt qua dải vào lệnh cộng đệm ATR (ví dụ mua tại dải dưới 2.760 USD/tấn, cắt lỗ 2.745 USD/tấn). Bứt phá: Cắt lỗ quay lại bên trong dải băng (bứt phá thất bại). Điều chỉnh theo xu hướng: Cắt lỗ vượt qua dải giữa.

%B cho biết vị trí giá trong dải băng: 0 = dải dưới, 0,5 = dải giữa, 1 = dải trên. Giá trị > 1 hoặc < 0 nghĩa là giá ngoài dải băng. Dùng %B < 0,1 cho tín hiệu mua, %B > 0,9 cho tín hiệu bán. Theo dõi phân kỳ %B để cảnh báo đảo chiều.

Double BB (dải trong ±1 SD, dải ngoài ±2 SD) tạo các vùng rõ ràng. Vùng mua: giữa dải ngoài và dải trong phía dưới. Vùng bán: giữa dải trong và dải ngoài phía trên. Tín hiệu trong các vùng này mạnh hơn so với chạm một dải đơn.

Khi Dải Bollinger co lại bên trong Kênh Keltner (BB hẹp hơn KC), nó báo hiệu biến động cực thấp. Khi BB mở ra ngoài KC (giải phóng nút thắt), vào lệnh theo hướng bứt phá. Dùng chỉ báo động lượng để xác nhận hướng.

Tín hiệu tốt nhất cần cả hai chỉ báo đồng thuận. Mua: %B < 0,1 VÀ RSI < 30. Bán: %B > 0,9 VÀ RSI > 70. Nếu chỉ một chỉ báo cực trị, tín hiệu yếu hơn - cần thêm xác nhận hoặc bỏ qua giao dịch.

Khung lớn (4 giờ/Ngày) cung cấp bối cảnh - nếu giá ở nửa trên, ưu tiên lệnh mua. Khung nhỏ (15 phút) cung cấp thời điểm vào lệnh. Giao dịch tốt nhất: khung lớn cho thiên hướng + khung nhỏ cho tín hiệu tại dải phù hợp. Tránh các khung thời gian mâu thuẫn.

Các thành phần điểm: %B cực trị (+2), RSI cực trị (+2), nến đảo chiều (+1), xác nhận khối lượng (+1). Tối đa 6 điểm. Giao dịch với điểm 4+ cho tín hiệu chất lượng. Điều chỉnh theo trạng thái - chấm điểm bứt phá nút thắt thêm điểm động lượng và khối lượng tăng vọt.

Tính tỷ lệ biến động: ATR hiện tại / ATR trung bình 50 nến. Tỷ lệ cao (>1,2): dùng 2,5 SD. Tỷ lệ thấp (<0,8): dùng 1,5 SD. Điều này giữ tín hiệu có ý nghĩa qua các trạng thái biến động. Cũng cân nhắc chu kỳ dài hơn (25) trong biến động cực đoan.

Hồi quy: bán credit spread (bull put tại dải dưới, bear call tại dải trên). Nút thắt: long straddle/strangle để hưởng lợi từ mở rộng biến động. Xu hướng: spread theo hướng. Quyền chọn cung cấp rủi ro xác định cho tín hiệu BB. Lưu ý kiểm tra với thành viên kinh doanh về việc Kẽm LME có sẵn quyền chọn trên MXV.

Dùng phân vị độ rộng dải: <10 = Nút thắt, 10-75 = Bình thường, 75-90 = Mở rộng, >90 = Cực đoan. Cũng kiểm tra độ dốc dải cho trạng thái Xu hướng. Mỗi trạng thái cần tham số và lựa chọn chiến lược khác nhau.

Các lớp hệ thống: (1) Tính dữ liệu (BB, %B, độ rộng dải), (2) Phân loại trạng thái, (3) Sinh tín hiệu kèm chấm điểm, (4) Khối lượng vị thế theo độ rộng dải, (5) Thực thi với cắt lỗ/mục tiêu phù hợp, (6) Quản lý với theo dõi trạng thái, (7) Theo dõi hiệu suất theo trạng thái và loại tín hiệu.