Chỉ số Cường độ Xu hướng (Trend Intensity Index)

RSI đo động lượng và trạng thái quá mua/quá bán (RSI 80 = quá mua, khả năng đảo chiều). TII đo CƯỜNG ĐỘ xu hướng (TII 80 = xu hướng tăng mạnh, khả năng tiếp diễn). Chúng có diễn giải khác nhau: RSI cao cảnh báo đảo chiều, TII cao xác nhận sức mạnh xu hướng.

TII trên 80 cho thấy xu hướng tăng mạnh với cường độ tăng cao. TII dưới 20 cho thấy xu hướng giảm mạnh với cường độ giảm cao. Quanh 50 nghĩa là không có xu hướng rõ (trung tính/đi ngang).

Vào Mua khi TII cắt lên trên 80 (xác nhận xu hướng tăng mạnh) hoặc cắt lên trên 50 từ dưới (đổi xu hướng). Vào Bán khi TII cắt xuống dưới 20 hoặc cắt xuống dưới 50 từ trên. Chờ đọc số bền vững, không chỉ chạm thoáng qua.

Chu kỳ TII tiêu chuẩn là 30 phiên. Chu kỳ ngắn hơn (20-25) nhạy hơn nhưng có thể nhiều tín hiệu giả. Chu kỳ dài hơn (35-40) mượt hơn với tín hiệu chất lượng cao nhưng ít hơn. Bắt đầu với 30 và điều chỉnh theo công cụ và phong cách giao dịch.

Thoát Mua khi TII cắt xuống dưới 50 (xu hướng kết thúc) hoặc khi TII giảm 15 điểm từ đỉnh (khóa lợi nhuận). Thoát Bán khi TII cắt lên trên 50. Bạn cũng có thể thoát một phần: 50% khi TII giảm, phần còn lại khi cắt 50.

Phân kỳ giảm: giá tạo đỉnh cao hơn nhưng TII tạo đỉnh thấp hơn (cường độ xu hướng không xác nhận). Phân kỳ tăng: giá tạo đáy thấp hơn nhưng TII tạo đáy cao hơn. Phân kỳ cảnh báo khả năng xu hướng kiệt sức - dùng để thoát/cảnh báo, không phải để vào lệnh chính.

Dùng TII nhanh (chu kỳ 20) để canh điểm vào và TII chậm (chu kỳ 40) để xác nhận xu hướng. Vào khi TII nhanh phát tín hiệu và TII chậm đã trên 50 (cho lệnh Mua). Việc này lọc tín hiệu giả bằng cách yêu cầu đồng thuận giữa các khung thời gian.

Co giãn theo cường độ TII: TII 85+ = full vị thế, TII 80-85 = 90%, TII 70-80 = 70-80%, TII 60-70 = 50%, TII 50-60 = 25% hoặc bỏ. TII cao hơn nghĩa là tin tưởng cao hơn, biện minh cho vị thế lớn hơn.

Bộ lọc then chốt: sắp xếp MA (giá ở đúng phía EMA 50), ADX > 25 (có xu hướng), khối lượng trên trung bình, sắp xếp TII khung thời gian lớn hơn. Chấm điểm tín hiệu 1-5, chỉ giao dịch khi đạt từ 3 bộ lọc trở lên.

Trong thị trường đi ngang, TII dao động quanh 50 (thường 40-60) không có đọc số cực trị bền vững. TII được thiết kế cho thị trường có xu hướng. Trong biên độ, hoặc tránh giao dịch TII hoặc fade các đọc số cực trị một cách thận trọng.

TII ROC đo TII đang thay đổi nhanh thế nào. TII tăng + ROC tăng = xu hướng tăng tốc. TII tăng + ROC giảm = xu hướng giảm tốc (chín muồi). ROC giảm cho cảnh báo sớm rằng xu hướng có thể đang kiệt sức ngay cả khi TII vẫn cao.

TII thích ứng điều chỉnh chu kỳ tính toán theo biến động: Chu kỳ = Cơ sở × (ATR trung bình / ATR hiện tại). Biến động cao có chu kỳ ngắn hơn (nhạy hơn), biến động thấp có chu kỳ dài hơn (mượt hơn). Tự điều chỉnh theo điều kiện thị trường.

Kiểm thử cho thấy TII 85-90 là tối ưu: tỷ lệ thắng 67%, PF 2,85. TII 80-85 cho 55% thắng. TII rất cao (90+) thực tế kém hơn (50% thắng) vì có thể là điểm vào muộn. Vùng tốt nhất là đọc số mạnh nhưng không cực trị.

Xây dựng: bộ tính TII (tỷ lệ độ lệch dựa trên MA), bộ phát hiện tín hiệu (cú cắt ngưỡng), bộ quản lý vị thế (xác định khối lượng theo cường độ). Chạy hằng ngày sau khi đóng cửa thị trường. Công thức then chốt: TII = (Độ lệch dương / Tổng độ lệch) × 100 qua N phiên. Toàn bộ vận hành theo quy tắc, không dùng AI/máy học.

Dấu hiệu cảnh báo: tỷ lệ thắng dưới 50% (mục tiêu 55-65%), profit factor dưới 1,5 (mục tiêu >1,8), R trung bình dưới 1,5 (mục tiêu 2,0-3,0), bị cưa thường xuyên. Tạm dừng giao dịch và điều tra trạng thái thị trường hoặc sự trôi dạt tham số.