Bollinger Band Bounce

Không! Chạm dải đơn thuần không phải tín hiệu vào lệnh. Hãy chờ XÁC NHẬN: nến đảo chiều, RSI quá bán, giá đóng cửa trở lại trong dải. Không có xác nhận, bạn có nguy cơ mua trong xu hướng giảm mạnh nơi giá 'đi men theo dải'.

Mục tiêu chính là dải giữa (SMA 20) - đây đại diện cho hồi quy trung bình. Hãy chốt ít nhất 50% lợi nhuận tại đây. Dải đối diện có thể là mục tiêu phụ cho phần vị thế còn lại, nhưng xác suất thấp hơn.

Nén xảy ra khi dải co lại tới độ rộng rất hẹp (biến động thấp). Điều này thường đi trước một breakout đáng kể. Tránh giao dịch cú bật trong giai đoạn nén vì giá có thể bùng nổ xuyên dải thay vì đảo chiều. Hãy chờ giãn nở.

Chuẩn là SMA 20 phiên với dải 2 độ lệch chuẩn. Đây là thiết lập vững và được dùng rộng rãi. Quyết liệt hơn: 1,5 độ lệch chuẩn (nhiều tín hiệu hơn). Thận trọng hơn: 2,5 độ lệch chuẩn (ít tín hiệu hơn nhưng chất lượng cao hơn).

%B = (Giá - Dưới) / (Trên - Dưới). Nó cho biết vị trí trong dải: 0 = dải dưới, 0,5 = giữa, 1 = dải trên. %B < 0 nghĩa là dưới dải dưới (vùng mua mạnh). %B > 1 nghĩa là trên dải trên (vùng bán mạnh).

BB kép dùng dải 1 độ lệch chuẩn (trong) và 2 độ lệch chuẩn (ngoài), tạo ra năm vùng. Vùng 1 (dưới -2 độ lệch chuẩn) là vùng mua mạnh nhất. Vùng 5 (trên +2 độ lệch chuẩn) là vùng bán mạnh nhất. Cường độ giao dịch theo vùng mà giá chạm tới.

Cú bật thuận xu hướng (chạm dải dưới trong xu hướng tăng) thắng 75% so với ngược xu hướng 56%. Trong xu hướng mạnh, giá có thể 'đi men theo dải'. Cú bật thuận xu hướng là các nhịp hồi; ngược xu hướng là chống lại xu hướng.

BB cho thấy vị trí giá (cực trị thống kê), RSI cho thấy động lượng (quá bán/quá mua). Cả hai ở cực trị = giá VÀ động lượng đều cực trị. Kiểm thử cho thấy xác nhận RSI cải thiện tỷ lệ thắng từ 54% lên 64%.

BB Tuần cho thiên hướng (giá ở nửa nào của dải), BB Ngày cho thiết lập (chạm dải), BB 1 giờ cho thời điểm vào. Giao dịch cú bật khung Ngày theo hướng vùng Tuần. Vào theo khung 1 giờ cho cắt lỗ chặt hơn.

Độ rộng dải > 1-1,2% của giá là an toàn cho giao dịch cú bật. BW < 1% báo hiệu nén - tránh cú bật. Kiểm thử cho thấy BW < 1% chỉ thắng 25%. Kiểm tra phân vị BW so với lịch sử để có bối cảnh.

Đo giá tới dải nhanh thế nào (tốc độ thay đổi %B). Gai nhọn nhanh tới dải = khả năng đầu hàng = tín hiệu bật mạnh hơn. Tiến từ từ chậm = kiểm soát hơn = tín hiệu yếu hơn. Vận tốc nhanh tăng thêm niềm tin.

BB 20/2,0 với xác nhận RSI cho 64% thắng (so với 54% không có RSI). Thêm yêu cầu phân kỳ cải thiện lên 75% thắng. %B < 0 hoặc > 1 (xuyên) cho 75% thắng so với 50% cho các mức ít cực trị hơn.

Xếp hạng độ rộng dải hiện tại so với các giá trị lịch sử. Phân vị thấp (< 20%) = nén (độ rộng hiện tại hẹp so với lịch sử). Phân vị cao (> 80%) = giãn nở. Tránh cú bật khi phân vị thấp - khả năng breakout.

Viết ra bộ quy tắc rõ ràng: tính BB (SMA ± độ lệch chuẩn), %B, độ rộng dải; kiểm tra %B cực trị (< 0,1 hoặc > 0,9), xác nhận RSI, bộ lọc BW (> 1%); tạo điểm chất lượng cho việc định khối lượng. Then chốt: bộ lọc độ rộng dải để tránh giai đoạn nén. Rèn luyện trong mô phỏng AlgoKing: kiểm thử (backtest) trên dữ liệu lịch sử, mô phỏng (paper trade) song song, ghi nhật ký và rà soát. Áp giới hạn rủi ro và luôn giữ quyền tự ghi đè. Lưu ý quan trọng: AlgoKing không đặt lệnh thật và không cung cấp tự động hóa giao dịch - định hướng là thực thi THỦ CÔNG có kỷ luật; không khuyến khích dựng robot tự động giao dịch tiền thật.

Tỷ lệ thắng dưới 55% (mục tiêu 60-70%), PF dưới 1,5 (mục tiêu >2,0), nhiều khoản lỗ trong giai đoạn nén, cú bật không đạt được dải giữa. Hãy rà soát bộ lọc độ rộng dải, kiểm tra chế độ thị trường (xu hướng mạnh = cú bật thất bại).