Bật Nảy CCI

CCI đo độ lệch so với trung bình bằng cách dùng độ lệch trung bình làm mẫu số. Giá cực đoan tạo các giá trị CCI cực đoan (−300, +400, v.v.). RSI dùng một công thức giới hạn về mặt toán học trong 0–100. Bản chất không giới hạn của CCI cho thấy một biến động cực đoan ĐẾN MỨC NÀO, điều mà RSI không thể.

Tiêu chuẩn là −100/+100, nhưng các mức chặt hơn tạo tín hiệu tốt hơn. Kiểm thử cho thấy −150/+150 cải thiện tỷ lệ thắng từ 55% lên 65%. Để chất lượng cao nhất, dùng −200/+200. Đánh đổi: Chặt hơn = Ít tín hiệu hơn nhưng tốt hơn.

CCI có thể duy trì cực đoan (−150, −200, thậm chí thấp hơn) trong xu hướng mạnh. Vào lệnh tại −100 có thể là bắt dao rơi. Chờ bật nảy (CCI vượt trở lại trên −100) xác nhận động lượng thực sự đang chuyển dịch, cải thiện đáng kể thời điểm vào.

Zero đại diện cho trung bình thống kê. Dùng nó như: 1) Mục tiêu đầu tiên cho giao dịch bật nảy (hồi quy về trung bình hoàn tất), 2) Thiên hướng xu hướng (trên zero = tăng, dưới = giảm), 3) Hỗ trợ/kháng cự trong xu hướng (chiến lược bật nảy đường zero).

Tín hiệu mạnh có: CCI rất cực đoan (dưới −150 hoặc trên +150), Có phân kỳ (giá so với CCI), Setup thuận xu hướng (không ngược xu hướng), Đồng thuận đa khung thời gian. Càng nhiều yếu tố thẳng hàng, xác suất càng cao.

Chu kỳ tiêu chuẩn 20 bền vững và được khuyến nghị. Ngắn hơn (14) cho công cụ biến động, dài hơn (25–30) cho tín hiệu chất lượng cao hơn. Kiểm thử cho thấy chu kỳ 20 vượt trội cả ngắn hơn lẫn dài hơn trên cơ sở điều chỉnh theo rủi ro.

Phân kỳ (giá đáy thấp hơn + CCI đáy cao hơn) cho thấy động lượng đang cải thiện dù giá thấp hơn – tín hiệu cạn kiệt. Kiểm thử cho thấy phân kỳ cải thiện tỷ lệ thắng từ 58% lên 83% và PF từ 1,9 lên 4,2. Luôn tìm phân kỳ tại các cực đoan.

Trong các xu hướng đã thiết lập, CCI điều chỉnh về zero rồi bật cung cấp điểm vào. Trong xu hướng tăng: CCI điều chỉnh về zero, bật lên = Mua. Trong xu hướng giảm: CCI hồi lên zero, giảm = Bán. Zero đóng vai trò hỗ trợ/kháng cự động.

CCI tuần cho thiên hướng (trên/dưới zero), CCI ngày cho setup (giá trị cực đoan), CCI giờ cho thời điểm vào. Giao dịch khi tất cả thẳng hàng: Tuần tăng (CCI > 0) + Ngày quá bán + Giờ bật nảy = Vào lệnh mua mạnh với cắt lỗ chặt.

Định cỡ theo độ cực đoan: CCI dưới −200 = +20% khối lượng, −150 đến −200 = +10%, tiêu chuẩn −100 đến −150 = cơ sở. Thêm cho phân kỳ (+20%), thuận xu hướng (+15%), đồng thuận đa khung (+15%). Giảm cho ngược xu hướng (−30%).

Chạy CCI nhanh (10 phiên) và CCI chậm (30 phiên). Nhanh cho thời điểm, chậm cho xác nhận. Cả hai quá bán VÀ cả hai đang bật = Tín hiệu mạnh nhất. Nhanh dẫn dắt sớm, chậm xác nhận hỗ trợ xu hướng lớn hơn. Giảm tín hiệu sai đáng kể.

Đo CCI cải thiện so với giá giảm. Nếu giá giảm 8 điểm nhưng CCI cải thiện 80 điểm (từ −220 lên −140), đó là cường độ cao. CCI cải thiện càng nhiều = Phân kỳ càng mạnh = Mức tin cậy càng cao. Định lượng chất lượng phân kỳ.

CCI 20 phiên với cực đoan −150/+150 cho tỷ lệ thắng 65%. Thêm bộ lọc xu hướng cải thiện lên 72%. Thêm yêu cầu phân kỳ đạt 78% (70% ngoài mẫu). Tiêu chuẩn −100 không có bộ lọc chỉ có tỷ lệ thắng 52%.

Tính Giá Tiêu Biểu = (C+T+Đ)/3, SMA của TP, Độ lệch trung bình. CCI = (TP − SMA) / (0,015 × MD). Phát hiện các cú bật khi CCI vượt trở lại qua các mức cực đoan. Thêm chấm điểm chất lượng theo mức độ cực đoan CCI đã đạt. Bao gồm phát hiện phân kỳ.

Tỷ lệ thắng dưới 55% (mục tiêu 60–70%), PF dưới 1,5 (mục tiêu >2,0), nhiều lệnh thua ngược xu hướng, hoặc CCI duy trì cực đoan trong thời gian dài (xu hướng mạnh kéo dài). Xem lại bộ lọc xu hướng, kiểm tra chế độ thị trường, tăng yêu cầu xác nhận.