Đỉnh/Đáy Ngày Hôm trước

Phái sinh Cơ bản Vietnam Hợp đồng tương lai VN30 Hợp đồng tương lai VN100 Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ Hợp đồng tương lai Hàng hóa (MXV)

Động lượng có hướng khi phá vỡ các mức tham chiếu then chốt

Learn this and Vietnam-market strategies in depth — one-time purchase, lifetime access.
Unlock full hub →

Quick Reference

Strategy Type Giao dịch Phá vỡ Dựa trên Các Cực trị của Phiên Trước
Market Outlook Động lượng có hướng khi phá vỡ các mức tham chiếu then chốt
Risk Profile Rủi ro xác định dùng PDH/PDL làm tham chiếu
Reward Profile Tỷ lệ Lãi:Lỗ điển hình 1:1,5 đến 1:3
Time Horizon Trong ngày đến swing (1-3 ngày)
Capital Requirement Trung bình (cần ký quỹ phái sinh)
Margin Type Ký quỹ theo quy định VSDC; vị thế trong ngày (đóng trước phiên ATC) hoặc qua đêm (positional)
Best Used When Thị trường có xu hướng, ngày phá vỡ, giai đoạn mở rộng biên độ

Payoff Profile

Lợi nhuận tuyến tính dựa trên hướng phá vỡ. Vị thế mua có lãi khi giá phá vỡ và duy trì trên PDH; vị thế bán có lãi khi giá phá vỡ và duy trì dưới PDL.

Vietnam Market Details

Hose Hnx Applicability Rất hiệu quả trên HĐTL VN30 và VN100 nhờ biên độ ngày rõ ràng và sự tham gia của tổ chức; lưu ý Việt Nam không có HĐTL cổ phiếu đơn lẻ
Regulatory Compliance Áp dụng quy tắc giao dịch phái sinh của UBCKNN, HNX và VSDC
Lot Sizes Hệ số nhân 100.000 â‚« má»—i Ä‘iểm chỉ số (1 hợp đồng) • Hợp đồng tÆ°Æ¡ng lai chỉ số (ra mắt 10/2025); hệ số nhân theo quy định HNX • Không có ở Việt Nam
Trading Hours Phái sinh HNX: ATO 8:45-9:00; khớp lệnh liên tục 9:00-11:30 và 13:00-14:30; nghỉ trưa 11:30-13:00; ATC 14:30-14:45 (giờ Việt Nam)
Expiry Considerations Các mức PDH/PDL vẫn hợp lệ vào ngày đáo hạn HĐTL VN30 (thứ Năm thứ ba hằng tháng) nhưng nên kỳ vọng biến động cao hơn
Tax Implications Thuế TNCN khi chuyển nhượng chứng khoán phái sinh: 0,1% trên giá trị hợp đồng theo giá thanh toán mỗi lần giao dịch
Liquidity Notes Thanh khoản tốt tại các mức PDH/PDL nhờ được sử dụng rộng rãi

Frequently Asked Questions

Tôi dùng phiên thường hay ngoài giờ cho PDH/PDL?

Chỉ dùng phiên giao dịch thường (9:00-11:30 và 13:00-14:30 cho phái sinh HNX). Không nên tính dữ liệu ngoài giờ hoặc trước giờ vào tính toán PDH/PDL.

Nếu PDH và PDL cách nhau rất xa thì sao?

Biên độ ngày hôm trước rộng nghĩa là biến động cao hơn. Các điểm dừng của bạn sẽ rộng hơn và cỡ vị thế nhỏ hơn. Cân nhắc dùng dừng trung điểm thay vì PDL/PDH để quản lý rủi ro tốt hơn.

Tôi có thể giao dịch cả phá vỡ PDH và PDL trong cùng ngày không?

Có, nhưng chỉ giao dịch các phá vỡ đã được xác nhận với khối lượng. Nếu bạn bị dừng ở giao dịch đầu (giả sử lệnh mua khi phá vỡ PDH), đừng đảo chiều ngay. Chờ thiết lập mới với xác nhận phù hợp.

Vì sao thêm điểm đệm vượt PDH/PDL?

Đệm lọc các phá vỡ giả nơi giá chỉ vừa vượt mức trước khi đảo chiều. 1-2 điểm cho VN30, 2-3 điểm cho VN100 thường hiệu quả tốt.

Giao dịch PDH/PDL có phù hợp với người mới không?

Có! PDH/PDL là một trong những chiến lược đơn giản nhất với các mức rõ ràng được biết trước khi mở cửa thị trường. Đây là điểm khởi đầu xuất sắc để học giao dịch phá vỡ.

Tôi xử lý nhiều ngày nến nằm trong (inside day) trước phá vỡ như thế nào?

Nhiều ngày nằm trong (biên độ hôm nay nằm trong hôm qua) tạo các thiết lập lò xo nén. Theo dõi PDH/PDL ngoài cùng từ ngày đầu của chuỗi. Phá vỡ từ biên độ nén này thường dẫn đến di chuyển lớn hơn.

Tôi nên kéo theo điểm dừng hay dùng mục tiêu cố định?

Cách tiếp cận lai hiệu quả nhất: Chốt 50% tại mục tiêu cố định (1x biên độ), kéo theo 50% còn lại bằng đáy mỗi ngày (cho lệnh mua) hoặc đỉnh (cho lệnh bán). Điều này bắt cả lợi nhuận tức thời và các di chuyển mở rộng.

Giá đóng cửa ngày hôm trước (PDC) quan trọng đến mức nào?

PDC cho thấy tâm lý. Nếu giá hiện tại trên PDC, thiên hướng tăng. Dưới PDC, thiên hướng giảm. Dùng PDC để lọc: chỉ lấy phá vỡ mua khi giá trên PDC, lệnh bán khi dưới.

Thời điểm nào tốt nhất cho phá vỡ PDH/PDL?

Khoảng 10:00 - 13:00 thường thấy các phá vỡ sạch nhất (lưu ý nghỉ trưa 11:30-13:00). Tránh 15-30 phút đầu (biến động mở cửa) và 30 phút cuối (biến động đóng cửa). Phá vỡ giữa buổi sáng có khả năng đi tiếp tốt nhất.

Tôi kết hợp PDH/PDL với phân tích xu hướng như thế nào?

Dùng xu hướng khung thời gian lớn hơn làm bộ lọc. Trong xu hướng tăng (giá trên MA 20 ngày), tập trung phá vỡ mua trên PDH. Trong xu hướng giảm, tập trung phá vỡ bán dưới PDL. Tránh các giao dịch PDH/PDL ngược xu hướng.

Tôi kiểm thử ngược PDH/PDL hiệu quả như thế nào?

Dùng tối thiểu dữ liệu tick hoặc 1 phút. Bao gồm trượt giá thực tế (0,3-0,5 điểm VN30). Tính bộ lọc khối lượng (cần dữ liệu khối lượng thực). Kiểm tra qua các chế độ (có xu hướng vs đi ngang). Xác thực tiến (walk-forward) bất kỳ tối ưu hóa nào.

Công thức định cỡ vị thế tối ưu là gì?

Số HĐ = (Rủi ro% × Vốn) / (Khoảng cách Dừng × Giá trị mỗi điểm). Ví dụ: 1,5% của 1.000.000.000 ₫ = 15.000.000 ₫. Dừng 15 điểm, VN30 100.000 ₫/điểm. Số HĐ = 15.000.000/(15×100.000) = 10 HĐ. Điều chỉnh theo mức độ tin cậy.

Cách giao dịch phá vỡ thất bại một cách có hệ thống?

Định nghĩa thất bại: Đỉnh/đáy nến phá vỡ bị giá vượt qua, nhưng nến tiếp theo đóng cửa trở lại trong biên độ. Vào lệnh: Khi đóng cửa quay lại bên trong. Dừng: Ngoài điểm thất bại + đệm. Mục tiêu: PDL/PDH đối diện hoặc giữa biên độ.

Các mức PDH/PDL tuần tương tác với khung ngày như thế nào?

Các mức tuần quan trọng hơn. Phá vỡ ngày trong biên độ tuần gặp kháng cự tại các mức tuần. Phá vỡ ngày mà cũng phá vỡ tuần là có độ tin cậy cao nhất. Dùng tuần cho thiên hướng, ngày cho kích hoạt.

Các chỉ báo chế độ nào giúp lọc giao dịch PDH/PDL?

ADX > 25: Có xu hướng, giao dịch phá vỡ. ADX < 20: Đi ngang, giao dịch phá vỡ thất bại hoặc bỏ qua. Độ biến động lịch sử của VN-Index thấp-trung bình: điều kiện tối ưu. Độ biến động cao: cần dừng rộng hơn, giảm cỡ. Kết hợp các bộ lọc này để có kết quả tốt nhất (lưu ý: Việt Nam không có chỉ số VIX).

Master Vietnam trading strategies on AlgoKing

Full guided lessons, quizzes, and a complete strategy library for the Vietnam market. One-time purchase. No subscription, ever.

Get Vietnam access →